Competencia académica de estudios, tales como Asness la Lucha de la Fed Modelo y Lee, Myers, y Swaminathan de Lo que es el Valor Intrínseco de la Dow, ofrecen diferentes respuestas a la pregunta de si la valoración del capital de medidas (tales como P/E en el caso de Asness, DDM en el caso de Lee et. al.) puede ser utilizado para predecir la dirección general de los mercados de capital. Estos son sólo dos de los estudios seminales en el campo de la sincronización del mercado, que es en sí mismo una parte de la amplia Asignación Táctica de Activos de la literatura.
Me gustaría saber si hay alguna estudios académicos (el más reciente el mejor) que el uso de más de una valoración de la medida/modelo para intentar predecir la equidad de rendimientos del mercado, ya sea en términos absolutos o en relación a la renta fija. También sería interesante si estos estudios se centran en qué tipo de modelos puede ser combinada con la valoración, tales como el impulso (ver Faber es Un Enfoque Cuantitativo para la Asignación Táctica de Activos), con el fin de obtener los mejores resultados.
