Estoy tratando de simular movimientos de divisas para varias monedas con una matriz de correlación dada. Tengo el precio inicial, la deriva y la volatilidad para cada una de las monedas separadas, y quiero simular sus precios contra el USD con correlaciones siguiendo la matriz. Estoy haciendo esto en Excel. Leí en algún lugar que multiplicar un vector de GBM independientes con la descomposición de Cholesky de la matriz de correlación da el resultado requerido, pero no funciona.
¿Alguna ayuda?
Sí, necesitas la factorización de Cholesky.
Puedes encontrar la idea general aquí:
http://www.goddardconsulting.ca/option-pricing-monte-carlo-basket.html
Además, la implementación en MATLAB aquí:
http://www.goddardconsulting.ca/matlab-monte-carlo-assetpaths-corr.html
El código en general debería ser fácilmente traducible. La única dificultad es la factorización de Cholesky, donde se puede encontrar código en VBA aquí:
http://vbadeveloper.net/numericalmethodsvbacholeskydecomposition.pdf
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