Estoy buscando una implementación de Arbitraje Libre de Suavizado de la Volatilidad Implícita de la Superficie - Matías R. Fengler.
¿Alguien sabe de alguna bibliotecas existentes que han implementado este papel? Cualquier método es bueno (Excel, C++, Matlab, Mathematica, C#, etc).
De hecho, cualquier método que implementa el arbitraje libre de suavizado de la volatilidad implícita de que la superficie está ok (puede QuantLib hacer esto?).
Sé que esta pregunta es bastante antiguo, pero he subido una implementación en matlab del método de fileexchange: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/46253-arbitrage-free-smoothing-of-the-implied-volatility-surface
Un poco off-topic, pero el arbitraje en las condiciones locales. y a nadie le importa local de arbitraje (en la medida en que no puede ser puesto en práctica con probabilidad razonable).
Es como decir: mira, te gamma es infinito 1 segundos antes de la expiración : pero si tu dirac es de 1 eur, usted nunca tendrá que hacer más que eso. o, en matemáticas, hablar, tiempo para ver si las derivadas de orden mayor no son altos, así como en la región.
Todo esto para decir, que me gustaría ver una no paramétrica vol superficie que en realidad se lleva a los transables rejilla de entrada. De lo contrario, es como hablar de ángel del sexo.
Si conoces a una tal lib, me gustaría escuchar acerca de él.
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