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¿Cuáles son las opciones para que un matemático entre en QF sin trabajar para un fondo?

Tengo un título en matemáticas, he trabajado como estadístico y he hecho algo de programación. Tengo una sólida formación en matemáticas/estadísticas/programación y he ojeado algunos libros de QF, y estoy muy interesado. Soy estadounidense, pero actualmente estoy fuera del país, y no sé si buscar un hedge fund/empresa donde estoy es tan práctico.

¿Necesito tener una gran cantidad de dinero para empezar, o hay campos en finanzas en los que podría involucrarme asumiendo que dedique tiempo a estudiar y (con suerte) desarrollar software impresionante?

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También echa un vistazo a QuantNetwork. En los foros te pueden dar buenos consejos profesionales para puestos de trabajo de nivel de entrada en QF.

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Ugh, esto fue respondido antes de que pudiera verlo, así que no lo voy a cerrar ahora. Por favor, lee las Preguntas Frecuentes, donde esto ya está abordado.

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Markus Olsson Puntos 12651
  • Al principio de esta lista todavía te recomiendo que busques empleo para aprender de otros en el espacio de QF. ¿Podrías posiblemente trabajar en un equipo cuantitativo dentro de un banco de inversión donde actualmente resides?
  • Comienza a conectarte con la comunidad de finanzas cuantitativas para que estés conectado una vez que decidas establecerte donde puedas practicar esta disciplina. Ponte en contacto con ex alumnos, amigos, cualquier persona que pueda trabajar en este campo.
  • ¿Has considerado una carrera académica en finanzas cuantitativas?
  • Pasa suficiente tiempo descubriendo qué parte de las finanzas cuantitativas realmente te gusta: gestión de riesgos, modelado de series temporales, trading de alta frecuencia, trading propietario, trading discrecional, investigación cuantitativa fundamental...
  • Asegúrate de estar al tanto de los últimos desarrollos en el frente de R y de conocer qué paquetes se utilizan. Actualiza tus habilidades en los aspectos de modelado matemático y estadístico. ¿Estás familiarizado con nuevas bibliotecas de C++ como AMP, .net 4.0 o 4.5, o puedes usar Python? Esos son solo ejemplos, pero conocer bien las herramientas del oficio es un requisito básico.
  • Luego podrías comenzar a leer libros que te ayuden a comprender mejor lo que realmente hacen los quants. Me gusta "mi vida como quant" de Derman, pero personalmente creo que nada supera el contacto directo con ex alumnos que trabajan en la industria. También consigue "Preguntas de entrevista de finanzas cuantitativas" (creo que ese era el título pero no estoy 100% seguro, pero estoy seguro de que es de falcon crack)
  • ¿Qué tal si comienzas a perfilar y modelar series temporales financieras? Esto afilará tus habilidades para analizar oportunidades de estrategias potenciales y te obligará a usar las herramientas que se espera que conozcas.
  • Puedes desarrollar una arquitectura de trading (o extender las ya existentes de código abierto) para demostrarles más tarde a otros que realmente tienes pasión por este campo y quieres trabajar allí. No tiene por qué ser una arquitectura de trading, si encuentras herramientas que te permitan probar ideas de estrategias, entonces creo que nada supera acercarse a los empleadores en el futuro con estrategias en tu mano que podrían ser empleadas con éxito.

¡Buena suerte en tu búsqueda!

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John Puntos 5478

Edición: La respuesta de Freddy es buena - escribimos simultáneamente. Él señala acertadamente que QF es un campo amplio, y que es entre otras cosas una comunidad. Aquí describo un camino práctico y con los pies en la tierra para adentrarse en una pieza clave del mismo: el desarrollo de software y modelos para análisis de derivados, comenzando con opciones comunes. Lo mejor que puedes hacer es tomar cualquier consejo que encuentres aquí con precaución, y encontrar tu propio camino, lo cual tendrás que hacer de todos modos si quieres sobrevivir en esta industria. ;-)

  • Configúrate con una correduría que tenga una buena interfaz de simulación (idéntica a su interfaz en vivo). Evita las interfaces que solo están disponibles en la web.
  • No creas nada de lo que te diga la interfaz del corredor sobre los griegos. Supón que todo está mal (descubrirás que mucho de ello lo está). Haz tu propio trabajo, escribe tu propio código.
  • Opera en simulado con tu código, comenzando con opciones simples.
  • Supón que mucho de lo que encuentras en libros y artículos también está equivocado (aún así necesitas conocerlo, aunque sea para referencia en conversaciones con otros y para saber en qué necesitas mejorar).
  • Avanza rápidamente más allá de las derivadas de primer y segundo orden - no pierdas tu tiempo tratando de sobre-optimizar para esas. Las cosas comienzan a ser más interesantes a medida que avanzas en la escala, y cuando sales de las opciones comunes y entras en las exóticas.
  • Finalmente, una vez que creas que te va bien en simulado, abre una cuenta real y prepárate para impresionarte de lo rápido que puedes destruir capital - lo harás. Es el costo de la matrícula, y realmente no comienzas a aprender hasta que tu propio dinero está en juego. Si tomas o no este paso tendrá mucho que ver con qué tipo de gerente te contratará - si prefieren habilidades académicas versus del mundo real (hay ventajas en ambos).
  • Lava, enjuaga, repite.

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Freddy, estás en lo correcto. Editado en consecuencia.

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¡votado arriba! (no tienes suficientes puntos)

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penti Puntos 93

Creo que uno de los mejores (y muy actual) artículos sobre cómo entrar en QF (para cualquier tipo de antecedentes) es:

"On becoming a Quant" por Mark Joshi

Para tu especialización en matemáticas, consulta este fragmento de la sección 9:

El principal desafío para un matemático puro es poder ensuciarse las manos y aprender a centrarse más en obtener resultados numéricos que en teorías sofisticadas. La principal forma de hacer esto es implementar modelos de precios para practicar. Si esto no te atrae, no estás destinado a ser un quant. Hay bastantes ex matemáticos puros trabajando en la ciudad, por lo que ciertamente se puede lograr, pero hay cierto prejuicio a favor de las personas con antecedentes en matemáticas aplicadas y física. En general, las personas tienden a contratar a personas que son como ellos, por lo que si encuentras a alguien con un perfil similar trabajando en la ciudad, preséntate ante ellos.

A veces me preguntan si la gente debería hacer un doctorado en matemáticas puras o en matemáticas financieras. Si estás absolutamente seguro de que quieres hacer precios de derivados, entonces deberías hacerlo en matemáticas financieras. (Sí, estoy aceptando estudiantes de doctorado pero no tengo capacidad en este momento). Si no estás seguro, entonces no lo hagas. Un buen compromiso es hacer cálculo estocástico, esta es un área difícil que te brindará mucha estimulación intelectual y te dejará muy bien ubicado para trabajar en derivados si alguna vez quieres cambiar de rumbo.

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El enlace no funciona.

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@Idonknow: Gracias por la advertencia: cambié el enlace a la versión más actual encontrada en el archivo de internet.

7voto

nd. Puntos 231

Las otras respuestas son útiles y sensatas. He trabajado a tiempo completo en investigación de acciones durante casi dos décadas, por lo que mi enfoque es muy "cualitativo" en lugar de cuantitativo. Sin embargo, todas las empresas para las que he trabajado contaban con cuantitativos y debido a mi interés casual en el área, he pasado mucho tiempo hablando con equipos cuantitativos a lo largo de los años, a menudo compartiendo una cerveza o dos. Al recordar esas conversaciones, dos cosas sobresalen.

  1. Ve hacia donde está el dinero. Me refiero tanto en términos de lo que es popular en el momento (parece que la cuantificación tiene modas como todo lo demás) y también geográficamente si es posible. Claro, en teoría se puede hacer cuantificación en cualquier lugar, pero habrá lugares donde hay más que en otros lugares. Si trabajas en un lugar con poca demanda y en técnicas que no están de moda, probablemente te paguen menos que otros en el lugar "correcto" y que utilizan las técnicas "correctas".

  2. Evoluciona. Solo estás intentando entrar en el negocio, por lo que será tentador -si tienes éxito- pensar "¡Lo logré!" En realidad, eso es solo el comienzo. Sea lo que sea que hagas, asume que tiene una vida útil limitada y que tendrás que continuar adquiriendo nuevas habilidades constantemente. Incluso en mi área, los cambios en los últimos 10 años han sido muy significativos y el trading cuantitativo se está desarrollando mucho más rápidamente. Así que cultiva y mantén una actitud de fluidez mental.

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