De referencia de la solicitud: enfoques Cuantitativos de mercado de detección de abuso

Question

se ha pedido a mirar algunos financiera unicc para posibles actividades sospechosas. Estas son las acciones (mi fondo de renta fija de los híbridos comerciales y no analista forense...) y la mayoría de las conclusiones que se pueden extraer de granular a nivel de comercio de datos (spoofing, etc).

Sin embargo, existen en general cuantitativos y los métodos estadísticos para la detección de patrones de actividad y la asimetría informativa y me preguntaba si alguien me puede dar algunas referencias (normativos o de otro tipo). He encontrado este estudio general, pero quisiera consejos sobre revistas / libros / documentos para consultar si es posible:

www.consob.it/documenti/quaderni/qdf54en.pdf

(también creo que la Negociación Algorítmica por Cartea et al tiene algunos párrafos en infomational asimetría, que explorará).

Debe haber un considerable cuerpo de investigación sobre este, estoy esperando que algunos podrían ser de dominio público, alguien puede ayudar?

Gracias

EDITAR:

Hay algunos interesantes reconocimiento de patrones de trabajo si está interesado: https://webdocs.cs.ualberta.ca/~zaiane/postscript/DSAA2014.pdf; http://www.ijtef.org/vol7/503-FR00023.pdf

Answer 1

Yo no puedo ayudar mucho con el público de la literatura, pero me hizo ver una charla con un miembro de FINRA en ciencia de datos equipo responsable de la exactitud este (evento siguiente enlace - tal vez usted puede rastrear el altavoz).

No conozco la estructura de los datos, pero el enfoque de FINRA fue desarrollar comerciante atributos de nivel (no el nivel de stock) para crear perfiles para cada comerciante (I. e. Número de operaciones, volumen, etc.) y aplica algoritmos de agrupamiento no supervisado a los comerciantes. Una vez que lo hizo, se determinó que el vecindario clusters parecía estar bien y que eran grandes valores atípicos / potencialmente malicioso. Usted no menciona si el conjunto de datos tuvo comerciante id, pero es muy probable que esta sea mi enfoque y FINRA parecía tener éxito.

Espero que esto ayude y buena suerte!

http://d1ryye6yw47pmy.cloudfront.net/images/3651/2016_Trading_Event.pdf?1463507984

Answer 2

No puedo hablar específicamente porque tengo privativo conocimiento del problema, pero un método consiste en comparar el tiempo de la actividad comercial (volumen de ofertas, ofertas, ofertas, en el libro de comercio y de retirada) con públicamente anunció la noticia.

Creo que la Causalidad de Granger, y el evento que parece ser la causa de la otra.