Estoy buscando información sobre cómo estimar la liquidez (intradía). He leído algunas investigaciones y he creado mediciones intradía de la liquidez a tiempo, pero no de los precios. Lo que quiero decir con esto es que no estoy buscando un perfil de liquidez basado en el tiempo, sino un perfil basado en el precio es decir, cuánta liquidez hay en cada uno nivel de precios . Para ello asumo que debo buscar en los algos adaptativos que calculan los datos en tiempo real. Sin embargo, estaba mirando algunos algos de Implementation Shortfall y no pude encontrar nada excepto ese viejo artículo de 1988.
Por ejemplo, si yo fuera un VWAP algo sabría los TIEMPOS para enviar las órdenes (digamos que hay un perfil de volumen histórico en forma de U), pero yo, como un inversor extremadamente sofisticado (:P) me gustaría tener un algo que "mire" a cada nivel y estime si puede tramitar las órdenes aquí o no. Es decir, mirando la profundidad, la volatilidad, etc.
En resumen, estoy buscando un estudio o algo que me ilumine sobre los fundamentos de los algoritmos de búsqueda de liquidez para entender un poco más ya que no puedo encontrar nada!
Gracias por tomarse el tiempo.
