Es un hecho no tan conocido que el criterio de Kelly solo es óptimo en un mundo Merton agradable y de buen comportamiento. Está lejos de ser óptimo cuando las cosas se vuelven normales (no logarítmicas) (es decir, ¡más realistas!).
Mi pregunta
Mi pregunta es sencilla: ¿por qué es así? ¿Cuáles son las razones y hay alguna intuición para este hecho?
