¿Qué características incluir en un cuadro de mandos de trading algorítmico?

Question

He estado trabajando con el comercio algorítmico como un proyecto de hobby para desarrollar mis habilidades de análisis de datos, habilidades de codificación, y aprender más sobre los mercados financieros. Como parte de este proyecto, estoy interesado en desarrollar una interfaz web para supervisar mi cartera. He hecho algunos deberes, pero me gustaría conocer la opinión de la comunidad, ya que parece que hay mucho más enfoque en el backtesting y otros análisis en la comunidad de código abierto (por una buena razón).

Espero construir algo (en python) que pueda ser usado para monitorear un portafolio de dinero real, así como ser usado como un proyecto en mi CV que no sería reído en una tienda de comercio razonablemente sofisticada. Mi marco de tiempo general por el comercio será de 5 minutos o más, por lo que nada la mayoría de la gente se refiere a HFT.

¿Qué características* debe incluir un cuadro de mandos de algo de grado de inversión? ¿Hay algún ejemplo destacable?

Aclaración : No sólo busco visualizaciones, sino también métricas estándar/clave. Por ejemplo, me gustaría ver algunas medidas de valor en riesgo, rendimientos en periodos clave, etc.

Answer 1

Por desgracia, la respuesta es: depende. A la gente le importan diferentes métricas y visualizaciones dependiendo del tipo de estrategia que esté llevando a cabo. Es una muy mala idea dedicar tiempo a la creación de visualizaciones sin saber para qué se utilizan esas visualizaciones.

Una característica común es un diseño "orientado a la tabla" de datos sobre sus órdenes y ejecuciones. Esta es la información de más bajo nivel sobre la que se derivan la mayoría de las demás métricas y visualizaciones. Todos los sistemas comerciales con una interfaz de usuario que he conocido tienen esto.

Deberías jugar con algunos sistemas de trading de prueba gratuitos o de código abierto y sacar ideas de ahí.

Answer 2

Créame, no encontrará nada por ahí. He estado en la misma situación que tú hace varios años. Así que decidí diseñar el cuadro de mandos yo mismo. A continuación un enlace de lo que hice (html5)

panel de control de operaciones

Answer 3

Elija una estrategia que "funcione" para el periodo de tiempo determinado. ¿Tal vez la correlación/el comercio de pares? El mínimo aquí son los niveles intradía, la divergencia intradía, la relación de precios, las correlaciones para diferentes periodos de tiempo, las bandas de desviación estándar (o alguna otra medida similar).

Ten en cuenta que no necesitas necesariamente "comprar" la estrategia para una primera versión. No dediques demasiado tiempo a esta parte (por ahora) y céntrate en la mecánica subyacente. Una vez que tengas un cuadro de mando que funcione para una estrategia determinada, verás que el trabajo para adaptarlo a otra estrategia es mucho más fácil.

Vas a dedicar mucho más tiempo del que crees a la "fontanería" y a la infraestructura, así que tu objetivo debería ser aprovechar el entusiasmo actual que tienes y utilizarlo para llegar a un producto terminado/utilizable lo antes posible. Buena suerte.