La noción habitual de arbitraje consiste en colocar dos órdenes de mercado en bolsas diferentes. Estas órdenes se ejecutan inmediatamente a precios diferentes y yo gano la diferencia de precio.
¿Existe un nombre especial para la siguiente actividad?
- Pongo una orden limitada en la bolsa A, que no se ejecuta inmediatamente.
- Cuando se ejecuta la orden en A, inmediatamente pongo una orden de mercado en la bolsa B y gano la diferencia de precio.
Si el precio en B cambia antes de que se ejecute la orden en A, cancelo la orden limitada. Por lo tanto, la actividad está relativamente libre de riesgo (aún se aplican algunos tipos de riesgo de pierna).
Las órdenes contingentes son una forma automatizada de ejecutar la segunda orden tras la ejecución de la primera.
¿Existe un nombre para esta forma de ganar dinero? Es muy similar al arbitraje, pero la primera orden no es de mercado sino de límite.
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Creo que "contingente" es la palabra. El segundo orden contingente al primero.
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Sigue siendo un arbitraje, ya que sigue tratando de captar la diferencia de precio de un valor entre dos bolsas distintas.