Estoy tratando de precio de una opción en el IPC español. La opción es una call Europea con una sola observación fecha. Sin embargo, soy bastante nuevo para la modelización de la inflación, por lo que hay dos áreas en las que les agradecería mucho cualquier información:
Datos de mercado: ya he recuperado algunos datos de la zona Euro, los swaps de inflación. Sin embargo, no he sido capaz de recuperar la volatilidad de la información. Es usted consciente de los instrumentos que pueden utilizarse para obtener esperada de la inflación y de la volatilidad implícita para el mercado español?
Marco de modelización: Dada la simplicidad de la opción (y la posible falta de datos de mercado), mi idea inicial sería mantener las cosas simples y emplear un modelo de tasa corta como Vasicek o de Hull & White. Sin embargo, no estoy seguro de si me puede faltar ningún factores relevantes mediante el uso de estos modelos. ¿Cree usted que este modelo podría ser apropiado en este caso en particular?
