Estoy buscando un método para detectar automáticamente las rupturas estructurales, probé la prueba de Chow, funciona bien. funciona bien pero no funciona para las rupturas en la varianza. ¿Conoce una prueba para comprobar la ruptura estructural en la varianza/volatilidad para las series temporales financieras?
Respuestas
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penti
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93
Echa un vistazo aquí:
http://www.climatelogic.com/
El método se basa en una prueba F secuencial, véase también este documento:
Rodionov, S.N., 2005b: Detección de cambios de régimen en la media y la varianza: Métodos y ejemplos concretos . En: Large-Scale Disturbances (Regime Shifts) and Recovery in Aquatic Ecosystems: Challenges for Management Toward Sustainability, V. Velikova y N. Chipev (Eds.), UNESCO-ROSTE/BAS Workshop on Regime Shifts, 14-16 de junio de 2005, Varna, Bulgaria, 68-72.
Con R se puede utilizar el siguiente paquete:
Detección secuencial de cambios paramétricos y no paramétricos
La viñeta tiene más información:
Detección de cambios secuenciales paramétricos y no paramétricos en R: El paquete cpm
Puede encontrar más información en la página web del autor (incluidos los nuevos desarrollos e investigaciones): Gordon J. Ross
Val
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1
El sitio web de Bering Climate tiene la versión más antigua del software que tiene algunos errores al calcular los cambios de régimen en la varianza. Esos errores parecen haberse solucionado en la versión más reciente, disponible en www.climatelogic.com .
