En la académica aplicada probabilidad y matemáticas de finanzas de la comunidad, hacia Atrás Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (BSDE) son muy populares y ofrecen un marco único para diferentes problemas, en particular, la cobertura y la maximización de la utilidad, donde los modelos de las imperfecciones del mercado, podría dejar de modelos más antiguos. La configuración básica de un alto nivel de sentido, es que usted especifique una condición terminal (es decir, lo que te gustaría de cobertura al final de un período de comercio), y la dinámica en el tiempo hacia atrás a partir de ese punto. Para aquellos interesados, que no son equivalentes a adelante SDE precisamente porque no es una filtración.
Me gustaría saber si las personas son el uso de estos dispositivos en la práctica, y para qué fines, y, básicamente, ¿cuál es el estado del arte?
