Me gustaría una biblioteca para calcular las opciones locales de la volatilidad de la superficie, es decir, las opciones de la volatilidad implícita de la superficie para una colección de las huelgas y su los precios bid/ask.
Aquí están las librerías que he mirado:
- QuantLib (Cita: "de la memoria, la función qlBlackVol interpolará vols asegurándose de que la superficie es el arbitraje libre" (ver post del foro).
- NAG (consulte "Uso de la NAG Toolbox para MATLAB en Matemáticas de finanzas").
- Intermark Tookits.
- La modelización de la volatilidad implícita de la superficie: un estudio empírico para FTSE opciones (contiene el código fuente).
- Consistente fijación de Precios de Opciones de divisas (no calcular una superficie, pero muy interesante, sin embargo).
- OpenGamma (al parecer, el origen de Java contiene las llamadas a calcular el local de la volatilidad de la superficie).
¿Sabes de otras bibliotecas?