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Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

Me gustaría una biblioteca para calcular las opciones locales de la volatilidad de la superficie, es decir, las opciones de la volatilidad implícita de la superficie para una colección de las huelgas y su los precios bid/ask.

Aquí están las librerías que he mirado:

¿Sabes de otras bibliotecas?

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Jorge Córdoba Puntos 18919

El OpenGamma Analytics Biblioteca definitivamente tiene un Local de la Volatilidad de modelo disponibles. Además, en nuestro Cuantitativa de Documentos de la página hay un enlace a la totalidad de las matemáticas y la base para nuestro Local de la Volatilidad de la aplicación.

Me interesaría saber por qué se decidió a escribir su propio lugar de usar uno de los de arriba.

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Peter Bennett Puntos 15949

Usted puede estar interesado en la forma cerrada de la solución de los locales de la volatilidad de la función, un papel que acabo de terminar. Esto puede ayudar a visualizar lo que parece.

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Tomalak Puntos 1119

Terminé de escribir mi propia biblioteca - que no es fácil, pero factible.

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