Pensé que la volatilidad implícita, así como el VIX, principalmente aumentar debido a los aumentos en el activo subyacente, la volatilidad, así como las opciones que ellos mismos suben porque hay más gente que se compra que de costumbre.
Por ejemplo, durante un IV aplastar, por lo general la gente está vendiendo el contrato fuertemente. Cuando IV es la construcción, pensé que la gente se compra el contrato fuertemente.
Hoy, estaba viendo una extensión y notó una pierna se estaba volviendo más caro de lo previsto, sin embargo, el volumen era bajo, el interés abierto también era bajo, y el VIX se mantuvo sin cambios. No era sólo este contrato; toda la parte de el libro de ese mes, el contrato tenía una elevada volatilidad.
No entiendo cómo esto sucede. Puede alguien arrojar algo de luz sobre cómo el IV aumenta sin que la gente de licitación cosas?
No hubo catalizador de eventos, y el activo subyacente no era una corporación de acciones. Fue una de ETN en un índice.
Mi siguiente idea sería que el IV se basa en la volatilidad histórica, como cuando las cosas empiezan a moverse en una dirección que las cosas pueden realmente swing, por lo que la fijación de precios de los contratos se fija a incluir esta demanda esperada para su prima. Pero también podía estar lejos.
