Estoy buscando buenos papeles de corto plazo (<30 segundos) la volatilidad Y estimación de la volatilidad de corto plazo de previsión. ¿Tienes algo en mente ?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Stefan
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11
Pregunta muy interesante. Yo no soy un experto en el tema, sin embargo, fui capaz de encontrar una colección de documentos sobre el tema que debe empezar.
Aquí es una buena y muy informativo papel que le guiará a través de varios tick por tick volatilidad de los estimadores que buscan reducir la volatilidad impuestas por el mercado de micro-estructura:
Aquí está uno de los primeros documentos sobre el tema:
Análisis de mercado de la micro-estructura de ruido aquí:
Otro artículo que propone sub-técnicas de muestreo: Un cuento de dos escalas de tiempo L Zhang, PA Mykland, 2005
En general, hay una gran cantidad de documentos sobre el tema de la volatilidad de corto plazo de la estimación. Usted puede tomar un vistazo a esta lista de documentos citando Zhou original de papel para encontrar relevantes de la investigación.
La volatilidad de corto plazo en los pronósticos es otro tema muy, muy interesante. Si usted consigue un buen volatilidad de las estimaciones, usted debería ser capaz de utilizar técnicas estándar para el pronóstico.
Aquí está uno de papel:
Pronóstico de volatilidad utilizando tick por tick de datos, RF Engle, Z Sol - 2005
