¿Qué paquetes de R (en esta lista o no) utilizas en finanzas cuánticas, por qué no una alternativa, lo utilizas en producción y si es así, cómo?
Hay una lista de la mayoría de los paquetes de R relacionados con las finanzas por Dirk Eddelbuettel:
http://cran.r-project.org/web/views/Finance.html
Además:
Me gusta Quantlib
http://quantlib.org/index.shtml
http://cran.r-project.org/web/packages/RQuantLib/index.html
El proyecto QuantLib tiene como objetivo proporcionar un marco de software completo para las finanzas cuantitativas. QuantLib es una biblioteca gratuita/de código abierto para la modelización, la negociación y la gestión del riesgo en la vida real.
QuantLib está escrito en C++ con un modelo de objetos limpio, y luego se exporta a diferentes lenguajes como C#, Objective Caml, Java, Perl, Python, GNU R, Ruby y Scheme. El proyecto QuantLibAddin/QuantLibXL utiliza ObjectHandler para exportar una interfaz QuantLib orientada a objetos a diversas plataformas de usuario final, como Microsoft Excel y OpenOffice.org Calc. Se están estudiando los enlaces a otros lenguajes y la portabilidad a Gnumeric, Matlab/Octave, S-PLUS/R, Mathematica, arquitecturas COM/CORBA/SOAP y FpML.
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