¿Cuál es el estándar del mercado para el precio de Quanto CDS (es decir, CDS que paga el tramo contingente en una moneda diferente a la del precio)?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
ICR
Puntos
6960
El consenso parece ser que se usa el proceso de difusión de salto (afín) y luego el uso de movimientos de cópula y / o brownianos correlacionados para manejar la estructura de correlación.
Aquí hay un enlace a un artículo reciente que analiza estos modelos en gran detalle e incluye la aplicación de estos modelos para modelar cds quanto:
