Carteras Tipo

Question

Hace algún tiempo Almgren y Chriss propuesto un método para la optimización del portafolio basado en criterios de clasificación, tales como $r_1 > r_2 >... > r_N$ en lugar de la explícitas de los retornos esperados: ver carteras tipo y óptimo de las carteras de pedidos de información.

La "cartera de tipo' enfoque utiliza el centroide de la clase en lugar de los rendimientos, pero por lo demás tiene la misma estructura que la media de la varianza de la optimización, es decir, un problema de programación lineal con restricciones cuadráticas.

Es este enfoque se utiliza en la práctica, y si es así, ¿alguien puede compartir su experiencia con ella?

Answer 1

Un amigo construido un peso igual de la cartera de un cliente que fue limitado a un cierto número de explotaciones. No me refiero a menos de 20 (menor o igual que las restricciones son más comunes), pero =20 participaciones. Él eligió un ordinality base (tipo) y el enfoque que le gustaba un papel, pero no recuerdo cuál. Hasta entonces yo no había pensado acerca de cómo utilizar el enfoque ni que había pensado en un cliente de la política de estipularía un peso igual de cartera.

Ahí tienes un caso que me conocen, donde el enfoque fue utilizado en la práctica. No sé de otros casos, pero que significa casi nada.