Soy bastante nuevo en R y se está haciendo un análisis empírico de impulso de estrategias en R utilizando un conjunto de datos a partir del índice de OSEAX de 1980 a 2014. El impulso de la estrategia en su mayoría se asemejan a Titman (1993) donde hemos de ir de largo en el 30% de mejor rendimiento de los activos para un determinado horizonte de corto y el 30% de perder las existencias.
Hasta ahora he encontrado este recurso (parte 1-5): https://rbresearch.wordpress.com/2012/08/23/momentum-with-r-part-1/
Cualquier buen R específico de la financiación de los libros de og otros recursos que podrían ayudar?
