Tengo una estrategia de asignación de carteras que quiero someter a pruebas retrospectivas, pero necesito un gran "universo" de ETFs para que pueda elegir en cada período de tiempo. Estaba pensando en empezar con un criterio como "todos los ETFs disponibles en el 2000" o algo así para asegurar suficientes datos para un backtest.
¿Alguna sugerencia sobre dónde puedo encontrar una base de datos de todos los ETFs que existen, con su fecha de inicio?
Yahoo! Finanzas le permite listar todos los ETFs y ordenarlos por fecha de inicio o tamaño.
Teniendo en cuenta su pregunta de seguimiento Sin embargo, creo que se equivoca de pregunta. Los ETF son una innovación relativamente reciente. Sólo 32 de estos ETFs existían en el año 2000. Por ejemplo, el ETF Russell 2000 (IWM), el tercer ETF más negociado en la actualidad, no se introdujo hasta mayo de 2000, por lo que no se cumple su fecha límite. El CBOE no empezó a cotizar opciones sobre el SPY hasta 2006, y ahora es una de las series de opciones más líquidas y populares. Si su objetivo real es hacer un backtest de una estrategia de ETFs, piense primero en qué índices/clases de activos deben incluirse en su backtest y luego vea qué ETFs se ajustan mejor a esas opciones.
Otra opción es empezar con lo que se negocia más activamente en la actualidad. A diferencia de las acciones individuales, un backtest que incluya ETFs de índices no está sujeto al sesgo de relleno (también conocido como sesgo de supervivencia) de la misma manera. En cambio, tendrá que pensar mucho en si el índice en el que se basa el ETF podría haberse considerado razonablemente como uno de un puñado de índices populares en la fecha de su backtest. El Russell 2000 (EF: IWM) y el MSCI EAFE (ETF: EFA) pueden considerarse razonablemente como opciones de índices sin sesgo de supervivencia desde al menos 1990, pero Brasil (ETF: EWZ) no estuvo en el radar de la mayoría de la gente hasta algún momento de la década de 2000. Esto es así a pesar de que sus ETFs fueron creados al mismo tiempo.
http://funds.ft.com/us/Screener/PreScreen puede seleccionar por fecha de inicio, es decir, <1 año, 1-3, 3-5, 5-10, >10 años.
En serio, no creo que exista tal cosa.
Hace poco vi a un especialista en ETF que estaba trabajando junto con su equipo para estandarizar su propia base de datos con el fin de poder vender su acceso al público.
Es una pregunta que he escuchado varias veces y, en serio, no creo que lo encuentres gratis en ningún sitio.
Dudo mucho que estén "TODOS" ahí, como se menciona en la pregunta. En Yahoo, encontrará 1253 fondos mientras que Bloomberg ETF HELP comando te diría que hay más de 3200. De todos modos, estos datos de Yahoo Finanzas no son realmente una base de datos a la que se pueda acceder de forma estandarizada. ¿Puedes obtener esta lista utilizando su servicio web?
Ver www.nanlee.net para un libro que haga lo que usted está tratando de hacer.
Probó científicamente 26 ATF antiguos y descubrió que la rentabilidad media anual se duplicaba utilizando una media móvil de las solicitudes de desempleo semanales como indicador de compra y venta. Un resumen de los resultados aparece en el número de otoño de 2015 del Journal of Index Investing.
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Sé que esto no es terriblemente útil, pero me topé con un blog uno que tenía esta información. Creo que el término ETF estaba en la URL. Si encuentras el blog de nuevo, por favor, publícalo como respuesta. Gracias.