Datos del mercado libre (diferidos o instantáneos)

Question

Sé que hay preguntas similares pero no creo que haya ninguna idéntica.

Básicamente, estoy buscando una de estas dos cosas.

1. Retraso en la alimentación de datos del mercado. Un flujo de datos tick a tick, pero con un retraso de entre 0 y 30 minutos. Así que a las 12:30pm podría obtener una comilla para las 12:00pm, pero con una resolución de tic a tic o de milisegundos.

2. Instantánea de la historia del mercado. Poder preguntar "¿Cuál era el precio de esta acción a las 12:30:02,35 del pasado martes?".

De cualquier manera, la resolución es muy importante, pero cuando realmente obtengo los datos no es como importante. Incluso algo tan inexacto como Google Finance, pero busco utilizarlo, descargarlo/rasparlo, almacenarlo y quizás incluso distribuirlo.

Answer 1

OpenTick solía tener esto... por desgracia ya no existe. Pero aquí hay un enlace a algunas alternativas decentes.

http://blog.fosstrading.com/2009/11/opentick-alternatives.html

Algunos tienen opciones de datos gratuitos, pero no creo que ninguno incluya datos a nivel de ticks de forma gratuita. Si estás en la escuela y tienes acceso a WRDS puedes obtener el TAQ (NASDAQ trade and quotes) que son datos de ticks bastante verbales, pero no puedes redistribuirlos, ni utilizarlos para una empresa comercial.

Answer 2

Por lo que he visto, Google Finance sólo distribuye datos semanales o diarios.

Según lo que has dicho en tus comentarios, está permitido redistribuir esos conjuntos de datos, pero creo que esto es así sólo porque los datos son de "baja frecuencia".

No creo que puedas encontrar un proveedor que regale datos de garrapatas, y para mí hay dos razones principales.

En primer lugar, es difícil proporcionar ese conjunto de datos con suficiente fiabilidad. De hecho, cuando se recopilan datos de ticks, se obtienen muchas erratas de las bolsas y es bastante difícil eliminarlas.

En segundo lugar, almacenar años de historial de datos de garrapatas sería muy costoso para su proveedor. Te dejo que hagas el cálculo, pero creo que es obvio que esa base de datos tendría que ser especialmente potente y requeriría mucha mano de obra para su mantenimiento.

Por último, durante mi tesis de máster, sostuve que la adquisición de tecnología suficiente para trabajar con datos de alta frecuencia genera un beneficio en el mercado porque se pueden encontrar más ineficacias que con datos más amplios. De ahí que los que han invertido en esa tecnología probablemente se la queden para sí mismos, o al menos pidan una comisión.

Además, no has especificado qué activos buscabas. Supongo que algunas plataformas podrían ofrecerte algunos datos de ticks de forma gratuita para mercados "comunes" como el de divisas o quizás el S&P500, pero dudo mucho que puedas encontrar incluso datos intradía gratuitos para todos los futuros de materias primas, por ejemplo.

Answer 3

Hay bastantes sitios donde puedes encontrar datos gratuitos. Por supuesto, todo depende del tipo de datos que busques y de lo que quieras hacer con ellos.

• es bastante fácil encontrar datos en los sitios web gubernamentales: especialmente en el caso de las comillas de la inflación y de las divisas al final del día
  • Las bolsas suelen proporcionar datos históricos y al final del día, y también pueden estar disponibles algunas comillas a plazo con retraso.
  • pero cuando quieres hacer cosas de verdad, es necesaria una conexión de pago con bolsas o agencias de noticias.

Aquí es una lista para las materias primas, podría ampliarse a otras clases de activos.

De todos modos, el verdadero problema es que cada uno de estos datos libres vienen con su propio formato, por lo que no es fácil de procesar.

Además, como ya se ha dicho en una respuesta anterior, el acceso gratuito a los datos no significa que puedas redistribuir los datos que no son tuyos sin pagar al propietario original, y eso tiene mucho sentido.