Cómo codificar matemáticamente las estrategias comerciales

Question

Si tienes un montón de datos econométricos diferentes (por ejemplo, índices, FX, productos básicos, tipos de interés...) puedes intentar encontrar una fórmula para ver si hay alguna relación en los datos - por ejemplo, para pronosticarlo por este patrón descubierto.

Lo que estoy preguntando aquí es un poco diferente: ¿Hay otra manera en el sentido de que se puede buscar una fórmula f() tal que la La forma representa una estrategia comercial en la que se encuentran ciertos indicadores ¿cuándo ir largo o corto (o cualquier combinación derivada)? La idea es que la propia fórmula vive en un espacio n-dimensional de indicadores/ estrategias comerciales y trata de sobrevivir lo mejor posible.

Este debe ser un procedimiento estándar para los sistemas multiagente que simulan mercados de valores artificiales. Desgraciadamente, no puedo encontrar un enfoque simple para hacer eso...

Answer 1

Sí, usas una implementación de cada señal y luego usas un paquete estadístico como sas para generar un modelo de factores para ti. Genera una fórmula matemática, con coeficientes, y señales (variables) e incluso te dice la eficacia (R^2)

Sin embargo, rápidamente te encuentras expuesto a un sesgo de fisgoneo de datos al elegir este enfoque. Similar a los resultados descritos en este documento: http://www.eco.sdu.edu.cn/jrtzx/uploadfile/pdf/empiricalfinance/10.pdf

El sesgo de espionaje de datos, es la razón por la cual la gente enfatiza el razonamiento económico de sus estrategias sobre la eficacia estadística histórica, que a menudo no se replica en el futuro.

Answer 2

Tal vez entendí mal la pregunta, pero me parece que está buscando una estructura modelo en vez de un modelo específico/conocido. En su contexto la especificación del modelo (las reglas de comercio) son desconocidas... ¿Estoy en lo cierto?

Si ese es el caso, tal vez la programación genética:

http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_programming

¿Es lo que necesitas?

En resumen, es una subclase de GA que aplica un enfoque evolutivo para encontrar una estructura modelo (un programa) que sea más adecuada... A través de generaciones de mejoras evolutivas.

Mi suposición es que un diccionario de idiomas en este caso es un conjunto de construcciones (variables) que tienes a tu disposición, y la gramática del lenguaje son las reglas...

¡Sólo una idea!

Por cierto. ¡Buena pregunta!

Answer 3

Aquí hay un ejemplo de la regla de comercio del 75% codificada en R: ¿Puede uno vencer la caminata aleatoria

Así es como el autor describe la regla:

El siguiente script generará una serie aleatoria de datos y seguirá la llamada regla del 75% que dice, Pr[Precio>Precio(n-1) & Pr<(n-1) < Precio_mediano] o [Precio < Precio(n-1) & Precio(n-1) > Precio_mediano] = 75%.

Answer 4

Hay un nuevo documento "Un proceso evolutivo meta-gramático para la selección y el comercio de carteras" que desarrolla estrategias de comercio con algoritmos genéticos (desafortunadamente detrás de una pared de pago):

Contreras, I., Hidalgo, J.I., Nuñez-Letamendía, L. y otros. Genet Program Evolvable Mach (2017) 18: 411. https://doi.org/10.1007/s10710-017-9304-1

Resumen
Este estudio presenta la aplicación de un sistema de comercio automatizado que utiliza tres análisis críticos para determinar las decisiones de tiempo y las carteras de inversión. El enfoque se basa en una metodología de evolución metagramática que combina el análisis técnico, fundamental y macroeconómico en un paradigma híbrido de arriba abajo. En primer lugar, el método proporciona una cartera de bajo riesgo mediante el análisis de países e industrias. A continuación, con el objetivo de centrarse en las empresas más robustas, el sistema filtra la cartera analizando sus variables económicas. Finalmente, el sistema analiza los precios y volúmenes para optimizar las decisiones de inversión durante un período determinado. La validación del sistema implica una serie de experimentos en los mercados financieros europeos, que se reflejan con un conjunto de datos de más de novecientas empresas. Las soluciones finales se han comparado con estrategias estáticas y otras implementaciones evolutivas y los resultados muestran la eficacia de la propuesta.

En el documento se utilizan dos gramáticas para codificar las estrategias comerciales (en BNF ):

Uno para codificar una cartera de empresas:

El otro para codificar las señales de inversión durante un período específico:

Se pueden encontrar más detalles en el periódico.