A menudo escucho a la gente hablar sobre el sesgo de la superficie de volatilidad, modelo, etc... pero me parece que una definición estándar clara no está en vigor por unanimidad entre los profesionales.
Así que esta es mi pregunta: ¿Alguien tiene una definición clara y unificadora que pueda afirmarse en términos matemáticos de qué sesgo hay en el contexto de los precios neutrales en materia de riesgo? Si no es así, ¿tiene un conjunto de definiciones del sesgo con respecto a un contexto específico?
