El cálculo de registro de rendimientos con R

Question

Estoy tratando de calcular el registro de las devoluciones de un conjunto de datos en R usando el habitual registro de diferenciación método. Sin embargo, los datos calculados es simplemente un vector de ceros. Yo no puedo ver lo que estoy haciendo mal.

Aquí está el fragmento de código que muestra lo que estoy haciendo

> prices <- data$cl
> head(prices)
[1] 1108.1 1095.4 1095.4 1102.2 1096.3 1096.7
>
>
> lrets <- log(lag(prices)) - log(prices)
> head(lrets)
[1] 0 0 0 0 0 0
> summary(lrets)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
      0       0       0       0       0       0 

¿Qué estoy haciendo mal?

Answer 1

Simplemente está haciendo $log(S_t) - log(S_t) = 0$ para todo $t$. En su lugar, trate de

> n <- length(prices);
> lrest <- log(prices[-1]/prices[-n])

Debe hacer el truco.

Answer 2

Una manera fácil de realizar lo que usted necesita es hacer de esta manera:

si los datos son a diario, entonces :

> prices <- data$cl
> log_returns <- diff(log(prices), lag=1)

le proveerá con registro diario devuelve, si cambia el $lag=1$ a $lag=5$, a continuación, obtendrá semanal de movimiento de registro de las devoluciones.

Answer 3

Creo que el método más simple para calcular registro de devoluciones es de ROC de la TTR paquete de:

> data(ttrc)
> roc <- ROC(ttrc[,"Close"])

https://CRAN.R-project.org/package=TTR

Answer 4

sólo para agregar otro método:

>lrtn=diff(log(prices))

para el registro diario de las devoluciones, si usted tiene precios diarios.