Digamos que tiene una Media Móvil Exponencial que se actualiza continuamente sobre una serie de tiempo utilizando períodos de tiempo de 1 segundo de duración. ¿Qué debería ocurrir si no hay ningún valor en el siguiente segundo, por ejemplo, si no se actualiza el precio? ¿Debería la función decaer de alguna manera al no haber nuevos valores? ¿Existe una forma correcta o aceptada de tratar este caso?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Usted puede
- reutilizar la última EMA calculada, o
- rellenar los datos de la muestra del período anterior y volver a calcular la EMA.
Por lo general, prefiero la segunda opción, que debería provocar una decadencia. Sólo opte por la primera opción si su aplicación no va a cambiar su lógica en función de los datos que faltan.
Chris Bunch
Puntos
639
Deberías investigar los operadores de series temporales no homogéneas. La referencia original de este trabajo es Zumbach y Muller (2001) . Una excelente introducción al material puede encontrarse en Introducción a las finanzas de alta frecuencia a partir de la página 59. También encontré en Internet un capítulo del libro de Modelización de series temporales financieras con S-PLUS que incluye el código para la EMA no homogénea (sección 9.2.4).
