Estoy buscando una implementación de black scholes en java, preferiblemente de código abierto. He encontrado jquantlib y quantlib (C++). ¿Alguna otra recomendación?
Le site sitio jquantlib parece ser que no.
Preferiría mantenerme alejado de una implementación de C++ que se ejecute en un jvm como parece ser quantlib. Mi equipo le gustaría mirar el código si el código abierto y ninguno de nosotros son capaces de C ++.
¿Black Scholes en java?
Este tipo, Christian Fries http://www.christian-fries.de/ tiene unos códigos impresionantes y un libro sobre estos temas.
Puede encontrar http://www.christian-fries.de/finmath/book/index.html el contenido, así como la propia biblioteca http://www.finmath.net/finmath-lib/ .
Además de su solicitud, verá el modelo LIBOR, el modelo HJM, el modelo binomial, etc. Por supuesto hay algoritmos numéricos para resolver estos problemas como la transformada de Box Muller, etc. También tiene un enfoque directo de las cosas teóricas sobre los temas(probablemente mucho más directo que otros)
Espero que te sirva de ayuda.
Ok - finmath parece útil. Gracias. Aunque los applets de prueba parecen requerir java 1.5 solamente. Pero voy a seguir buscando.
El código utiliza enums y genéricos, por lo que necesitará al menos Java 5 (que, para ser justos, llevaba casi siete años en el mercado cuando se publicó el comentario de @colin).
QuantLib también proporciona Swig que pueden utilizarse para crear enlaces para docenas de lenguajes, incluido Java. Citando:
SWIG es una herramienta de desarrollo de software que conecta programas escritos en C y C++ con una variedad de lenguajes de programación de alto nivel. SWIG se se utiliza con diferentes tipos de lenguajes de destino, incluidos los como Perl, PHP, Python, Tcl y Ruby. La lista de lenguajes compatibles también incluye lenguajes que no son de script como C#, Common Lisp (CLISP, Allegro CL, CFFI, UFFI), D, lenguaje Go, Java, Lua, Modula-3, OCAML, Octave y R.
Consulte el sitio web de QuantLib para obtener más información sobre soporte para otros idiomas y extensiones .
Por otro lado, JQuantLib es un proyecto independiente del que se informó por última vez que una buena parte de una versión anterior se había portado a Java.
¿Por qué es mejor? Su respuesta mejoraría considerablemente si añade algunos puntos en esta línea.
Yo también me pregunto por qué es "leguas mejor", mirando rápidamente la fuente diría que es "leguas" peor. El pago de los contratos de futuros es simplemente erróneo, y (a menos que el compilador de java haga milagros) las rutinas numéricas parecen bastante lentas.
Es ligas mejor porque, a diferencia de jquantlib, es realmente una "API Java" orientada a objetos y no un converso procedimental de C++. He utilizado la API para la fijación de precios rápida, exacta y precisa de bonos y opciones exóticas. Las rutinas numéricas son tan lentas como tu ordenador; si quieres un rendimiento en tiempo real necesitas conseguir una 'Real-Time JVM' como JRockIt de Oracle.
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Es extraño, a mí también se me ha caído el sitio.
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Sí, me pregunto por qué. Parece que tiene un seguimiento suficientemente activo
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Prueba con Maygard, es todo Java.