Los generadores de números pseudoaleatorios se prueban a menudo utilizando, por ejemplo, un conjunto de pruebas como Acérrimos pruebas o Dieharder. Si se iba a ejecutar estos ensayos, por ejemplo, en el mercado de valores de la serie de tiempo u otros datos financieros, usted esperaría que sus datos financieros para calificar como ser un buen generador de números aleatorios o fallar en muchas de estas pruebas?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
TomG
Puntos
2213
La varianza de la proporción de pruebas se han utilizado en numerosas ocasiones para demostrar que los precios de los activos financieros no siguen un paseo aleatorio. Por ejemplo, puedes mirar
-Lo y MacKinlay : precios del mercado de valores no siguen un paseo aleatorio : http://press.princeton.edu/books/lo/chapt2.pdf (las Acciones de los EE.UU.)
-Hoque, Kim, Pyun: Una comparación de la varianza de la relación de las pruebas de caminata aleatoria: Un caso de los emergentes Asiáticos mercados de valores.
A partir de una búsqueda rápida, no he encontrado ningún artículo con el tipo de prueba que hablar. Parece que un nuevo enfoque interesante así que completamente de acuerdo con Dirk.
Además, sería interesante cambiar el marco temporal de los activos puede comportarse de manera muy diferente en los diferentes marcos de tiempo. La liquidez también debe ser un factor.
Por favor háganos.
Vitalik
Puntos
184
Por qué no lo intentas y el informe de nuevo?
Recuerde, sin embargo, que mientras que un paseo aleatorio es a menudo un lugar competitivo pronóstico, se dio cuenta de datos se entiende que tienen una débil dependencia, especialmente en momentos de orden superior.
Después de haber trabajado un poco con DieHarder, sospecho a rechazar un número de serie. Pero la prueba está en el pudín...
luisfaceira
Puntos
41
He probado un montón de forex de datos para la aleatoriedad. Algunos pares de divisas están muy cerca de paseo aleatorio. Y el problema es pregunta abierta, porque no hay uniforme explicación de lo que el paseo aleatorio es. Según Mandelbrot, Taleb y algunos otros autores aleatoriedad puede ser diferente. Incluso si los datos no es al azar, esto no quiere decir que pueda ser efectivamente comercializados. En otras palabras, la prueba de la existencia de comercio de oportunidad es más útil que la aleatoriedad de la prueba.
mendicant
Puntos
489
Todas las ideas anteriores son grandes ideas.
Otro tipo de prueba sería una idea prestada de Azar de la Teoría de la Matriz.
Reúna a su vez de la serie en una matriz. Evaluar la distribución de los valores propios de la matriz frente a la distribución de una matriz aleatoria. Resulta que la distribución de los autovalores de una matriz aleatoria se ajusta a la distribución, tales como el Marchenko-Pastur de distribución.
Si la distribución de autovalores se ajustan a los valores predichos por una matriz aleatoria (donde cada entrada corresponde a un sorteo de una variable aleatoria normal estándar, por ejemplo), entonces probablemente no hay información en el momento de la serie. Aquí es una ilustración de Wigner semi-círculo de ley para una matriz aleatoria.
Dr.Dredel
Puntos
684
usted esperaría que sus datos financieros para calificar como ser un buen generador de números aleatorios
Financiera de series de tiempo, específicamente precio de cambio de la serie, sería terrible generadores de números aleatorios, ya que generalmente contienen importantes dependencias.
o es fallar en muchas de estas pruebas?
Si usted tiene una prueba de aleatoriedad, es decir, las condiciones iniciales no determina por completo la posterior valores, usted generalmente encontrar el precio de cambio de la serie a ser al azar. Digo en general porque también encontrará situtations (que vienen y van, y son raras) donde el precio de cambio de la serie son sensiblemente determinista.
Si para hacer la prueba de la dependencia, que se encuentran generalmente graves serie de dependencias en el precio de cambio de la serie. Por ejemplo, un incremento en el precio, seguido por un aumento de precio en general, es mucho más probable que uno se encuentra con artificialmente generados al azar, independiente del precio de cambio de la serie.
Digo "en general" porque las características estadísticas pueden cambiar con el tiempo y con el mercado, de ida y vuelta.
Así que, para resumir, el hecho de que el precio de cambio de la serie son normalmente dependiente es la razón por la técnica de análisis de obras. El hecho de que las series son al azar es la razón por la que muchas personas inteligentes se deje engañar pensando que el análisis técnico no funciona.
