Tanto para proyectos privados, y para los clientes, he estado trabajando en el código mucho este año, para evaluar estrategias de trading automatizado. Esto, a menudo, termina convirtiéndose en la tarea de cómo comparar manzanas y naranjas. E. g. para usar un FX ejemplo, algunas de las estrategias que se acaban de comprar/vender en lote 1, en una sola moneda. Otros son comerciales en tres o cuatro monedas y el uso de diferentes tamaños de lote, doblar a la hora de perder, etc., etc. Luego hay preguntas sobre qué consideramos las relaciones de márgenes, costos de operación, de capital inicial disponible. Los intereses devengados cuando el total de capital no está en la estrategia? De impuestos, la CGT, el timbre... ni siquiera ir allí! Algunas estrategias para tener resultados diferentes si tenemos en cuenta el promedio de las pérdidas de la pérdida de los oficios frente a la peor pérdida. (Esto último es lo que decide la llamada de margen.) Qué es más importante?
Pero a menudo estoy muy decepcionado por los trabajos académicos que asume ninguna extensión ilimitada de capital, siempre recibiendo el precio anunciado sin embargo, muchos lotes que desea comprar, etc. Algunas de las estrategias que se ven muy bien con ninguna extensión, desmoronarse cuando aplico un pesimista propagación; otras estrategias están casi no se ve afectada.
Así que (¡por fin!) mi pregunta es ¿podría alguien que me señale documentos/libros en una práctica aceptada en la estrategia de evaluación y de comparación? Asesoramiento General, debate y opinión sobre este tema también son bienvenidos, pero la clave de la cosa de la que me siento necesita en la actualidad es un "Según Hoyle" referencia no puedo utilizar como una guía, sino que también explica claramente las ventajas y desventajas involucradas y por qué la mayoría de la gente elige para hacerlo de esa manera.
ACTUALIZACIÓN: Gracias por las respuestas hasta ahora, y estoy tomando un vistazo a los libros que se proponen aquí y en otros hilos. Sólo quería aclarar que el alcance de esta pregunta) no se trata de diseñar estrategias. Estoy siendo dado un conjunto de operaciones para cada una de un conjunto de estrategias y se le pide que diga cual es el mejor. Los comercios tienen que venir de algoritmos, o de operadores humanos. Mi método preferido es la simulación detallada: definir la cantidad de dinero en efectivo en el inicio, incluir todos los gastos, y ver cuánto dinero en efectivo al final. Otros parecen felices con solo contar pip movimientos. Para algunas estrategias de esto da un resultado similar, para otros, se da un resultado diferente. Quiero saber cómo los Chicos Grandes manejar esto, y por qué, así que puedo usar eso como el enfoque básico, y luego argumentar de forma inteligente para/en contra de los diferentes enfoques.
