Me doy cuenta de que, en la superficie, hay algunas similitudes entre cuantitativa de apuestas deportivas y finanzas cuantitativas. Ambos tienen el concepto de arbitrar, etc.
¿Cuáles son las aplicaciones de finanzas cuantitativas que se prestan fácilmente a las apuestas deportivas?
Bueno, en mi opinión un buen paralelo se puede hacer entre las apuestas deportivas y los corredores de apuestas, por un lado, y derivado de la fijación de precios y los creadores de mercado de los derivados en el otro lado. Voy a tratar de explicar que si puedo.
Si se dan una serie de casas de apuestas a tomar apuestas por, digamos, un resultado y que se cita a este evento como un porcentaje (como para opciones binarias). Entonces, si son lo suficientemente inteligentes como ellos no deberían de atención acerca de las estadísticas del evento en sí, lo que se intenta hacer es balancear sus comillas con respecto a las posiciones de sus mejores libros. Quiero decir con esto, que se debe hacer el P&L de los escenarios de cada uno de los resultados de las apuestas en sus libros y tratar de equilibrar las cosas para que puedan ganarse la vida, mientras que tomar el menor riesgo posible. Esto hará que dynamicaly evolucionar las comillas de los eventos como las apuestas vienen a sus libros. Por supuesto, los clientes se preocupan acerca de las estadísticas y así se lo pensarán dos veces antes de tomar apuestas que rara vez se producen (o pagar demasiado por él).
Si usted piensa en la creación de mercado de las opciones binarias, la situación es la misma que la de uno con el corredor de apuestas, pero al final lo que se obtiene es el Riesgo Neutral Probabilidad. Se establece por los participantes en el mercado y es una forma de "una opinión". Esta RN Probabilidad no es siempre coherente con las estadísticas de la historia de la subyacente.
Sin embargo, esto puede tener sentido si todos los creadores de mercado " son de alguna manera minimizar el riesgo agregado de sus retornos (no explico la palabra 'riesgo' de aquí a propósito, pero aquí los límites establecidos por los gestores de riesgos deberían entrar en juego).
Por supuesto, todo esto no está bien y formalizado matemáticamente, pero la appropriatness de la paralela de ambas situaciones parece bastante sorprendente para mí.
Saludos
Hay ciertos solapamientos. Un ejemplo es el de los llamados favoritos-longshot-sesgo, por ejemplo,
Stewart D. Hodges, Robert G. Tompkins, William T. Ziemba, El favorito-longshot sesgo en el S&P 500 y el índice FTSE 100 de opciones sobre futuros: el retorno a las apuestas y el costo del seguro [PDF], 27 de noviembre de 2002.
Otro campo es el arbitraje en las apuestas, los llamados seguros de apuestas. El tercer campo que viene a la mente es la gestión de riesgos, especialmente la fórmula de Kelly y este maravilloso libro (la Fortuna de la Fórmula por W. Poundstone).
Hay un artículo muy interesante sobre esto: http://www.wired.com/magazine/2010/11/ff_midas
Empresa de Wall Street que Utiliza Algoritmos para Hacer Apuestas Deportivas Como el Comercio de Acciones
La piedra angular de la operación es un pedazo de compuadora software llamado Midas. Funciona como el predictivo de los programas de ordenador que Amaitis tratados en Wall Street: Midas adquiere la información, la procesa, se encuentra matemático de los patrones y correlaciones, y utiliza toda esa divina a la siempre cambiante de las probabilidades de los eventos deportivos. El sistema es lo suficientemente robusta como para manejar el juego-por-juego de discapacidad que mantiene Jimmy E. pegado a cada cancha de los Tigres-White Sox de juego. Durante la temporada de baloncesto, las cosas se mueven tan rápidamente que los apostadores en el M tiene alrededor de ocho segundos para considerar una apuesta antes de que el cambio de cuotas.
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