Veo ese término arrojado mucho, en artículos relacionados con HFT y datos de frecuencia ultra alta.
Dice que a frecuencias más altas, intervalos más pequeños, el ruido de microestructura es muy dominante.
¿Qué es este ruido de microestructura al que se refieren?
El ruido es una anomalía de datos que generalmente ocurre en ausencia de señal.
En el contexto de HFT, puede referirse a la actividad de pedidos (microestructura) motivada por una metodología competitiva, como el reequilibrio de una cartera de fondos mutuos para que coincida con la composición del S&P.
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