Estoy buscando una fuente gratuita de datos tick a tick (<1seg) para fines de entrenamiento. No necesita ser más largo que un día, y no me importa qué instrumento, o el intercambio, o el tiempo que es. Sólo quiero números reales con una alta frecuencia.
¿Este conjunto de datos es de libre acceso?
Podría probar con algunas de las bolsas de nivel 2, que a menudo ofrecen datos de forma gratuita para suscitar interés y, por tanto, volumen de operaciones en su producto.
No obtendrá el SP500, el billete a 10 años, el petróleo, el oro, ... los futuros de forma gratuita sobre una base de tic-tac simplemente ... porque con las comisiones por operación a la baja, las ventas de datos son el principales ingresos de las bolsas, como se ha señalado con severidad en la cobertura mediática de las fusiones de bolsas de esta semana.
Tienes un par de años de datos de divisas gratis tick a tick en http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . La forma más fácil de obtener los datos es escribir scripts para descargar todos los archivos, pero si sólo estás jugando supongo que puedes obtener algunos de ellos a mano.
Puede obtener 1,5 años de densos datos de ticks de divisas etiquetados en milisegundos desde aquí: http://www.truefx.com/?page=downloads (se requiere una cuenta gratuita)
Tiene algunos problemas: faltan algunos días y hay un par de días con datos erróneos.
El EUR/USD tiene una media de 200.000 ticks/día en enero de 2011.
Los ticks de Dukascopy mencionados en otra respuesta también son buenos. Otra buena fuente de datos de ticks de Forex puede ser una cuenta demo de FXCM, dbFX o MB Trading. Pero es necesario utilizar las respectivas APIs para recuperarlos.
También puede obtener gratuitamente datos de la cartera de pedidos del mercado de renta variable en Trading Physics - http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . Se requiere una cuenta gratuita y se puede recuperar un número limitado de archivos de datos por semana.
NYSE tiene un montón de datos de muestra en su sitio FTP: ftp://sampledata:datacap@ftp2.nyxdata.com/custom/
En el caso de los productos de datos de NYSE con los que he trabajado, el conjunto de muestras suele ser un día de datos para todo su universo.
Divulgación: Formo parte de lobster.wiwi.hu-berlin.de que proporciona datos para la investigación académica.
Archivo de ejemplo de TotalView-ITCH del NASDAQ:
En El ftp público de NASDAQ puede encontrar archivos de muestra del TotalView-ITCH histórico de NASDAQ. Los archivos contienen datos de mensajes y tienen que ser interpretados para obtener datos tick a tick. Es decir, hay que reconstruir el libro.
Datos de la cartera de órdenes limitadas reconstruidos a partir del Historical TotalView-ITCH de NASDAQ:
En Muestras de datos de la langosta puede encontrar datos reconstruidos para varios tickers negociados en el NASDAQ con niveles de libro de 1,5,10,30,50.
Datos similares están disponibles en TradingPhysics .
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