El nuevo niño de la cuadra en las finanzas parece ser la teoría de las matrices aleatorias. Aunque la teoría de las matrices aleatorias no es tan nueva (unos 50 años) y se utilizó por primera vez en la mecánica cuántica, su uso en las finanzas es un fenómeno bastante reciente.
La TRM es en sí misma un área de estudio fascinante que tiene que ver con los valores propios de las matrices aleatorias y con la búsqueda de leyes que gobiernen su distribución (un poco como el teorema central del límite para las variables aleatorias). Estas leyes aparecen en todo tipo de áreas (incluso en lugares tan arcanos como los espacios de los ceros de la función Riemann-Zeta en la teoría de los números), y nadie entiende realmente por qué...
Para un buen primer tratamiento, véase este texto no técnico artículo de Terence Tao .
Mi pregunta:
¿Conoce (otras) introducciones accesibles a la teoría de las matrices aleatorias y su aplicación en las finanzas?
