Esta es una pregunta muy interesante. Creo que está recibiendo una gran cantidad de votos de las personas que se han preguntado lo mismo y no sabe por dónde empezar, mientras que al menos tiene establecido un razonable sonido del plan. Me felicito por eso. Sin embargo, no es claro para mí lo que estamos tratando de aprender mediante la publicación de esta pregunta. En mi opinión, el plan se establecen parece razonable empezar, pero, por sí mismo, no darán lugar a una estrategia de negociación rentable. Es solo mi opinión, hay algo más que quieras saber? El resto de mi respuesta consta de más comentarios.
Si no lo has hecho ya, te recomiendo leer Ernest Chan Cuantitativa de Comercio. Dedica un capítulo completo a "la Pesca de Ideas: Donde se pueden encontrar buenas estrategias?" Debo mencionar, sin embargo, que él es escéptico de su sesgo hacia la máquina de aprendizaje:
A riesgo de simplificación, podemos caracterizar a la inteligencia artificial
(AI) como tratando de encajar últimos puntos de datos en una función con muchos, muchos parámetros.
Este es el caso de algunas de las herramientas favoritas de AI: redes neuronales,
los árboles de decisión, y los algoritmos genéticos. Con muchos parámetros, podemos seguro
la captura de pequeños patrones que ningún ser humano puede ver. ¿Pero estos patrones de persistir?
O son ellos los ruidos aleatorios que nunca reproducción de nuevo? Los expertos en IA asegurar
nosotros que tienen muchas medidas de seguridad contra el ajuste de la función transitoria
de ruido. Y, de hecho, estas herramientas han sido muy eficaces en la comercialización del consumidor
y de la tarjeta de crédito de detección de fraude. Al parecer, los patrones de los consumidores y
los robos son muy consistentes a lo largo del tiempo, permitiendo que estos algoritmos para el trabajo, incluso
con un gran número de parámetros. Sin embargo, desde mi experiencia, estas medidas de seguridad
trabajo mucho menos en los mercados financieros, la predicción y el sobreajuste a
el ruido en los datos históricos sigue siendo un desenfrenado problema. Como cuestión de hecho,
He construido financiera de modelos predictivos basados en muchos de estos algoritmos en
el pasado. Cada vez que un cuidadosamente construido modelo que parece funcionar de maravillas
en backtest vino para arriba, inevitablemente se realiza miserablemente en adelante. El
principal razón de esto parece ser que la cantidad de estadísticamente independientes
datos financieros es mucho más limitado en comparación con los miles de millones de consumidores independientes
y las operaciones de crédito disponible. (Usted puede pensar que hay un montón de tickby-
la garrapata de los datos financieros a la mina, pero estos datos en serie de correlación y lejos de
independientes).
La principal razón creo que su plan es incompleto es que usted no ha demostrado un borde. Todas las técnicas que mencionas, aprendizaje de máquina, no homogénea de series de tiempo, wavelets, no son nuevos. Si usted puede demostrar una novela todavía útil manera de combinar estos métodos, entonces tal vez usted tiene algo. Pero ser conscientes de que existe gran competencia en FX y el índice de equidad de futuros, y es extremadamente raro que nadie lo ha intentado a lo largo de las líneas de lo que usted está tratando.
También, sólo porque usted piensa que usted sabe un mercado mejor no es la mejor opción del mercado para usted. Por eso, he de decir que una vez más, hacia Chan libro. Él señala que su estrategia debe coincidir con la
- las horas de trabajo
- conocimientos de programación
- el capital comercial
- metas personales
Piense cuidadosamente acerca de cada uno de estos. Tenga en cuenta que el conocimiento previo de un determinado mercado no está en la lista. Que se pueden obtener con relativa facilidad. De hecho, dado que ya mencione que usted tiene una cuenta pequeña, yo realmente no veo ninguna razón para estar en liquidez de los mercados, en particular como conseguir el tipo de ultra-baja latencia para vencer a otros participantes del mercado en un mercado de decisiones en el tipo de estrategia requerirá de una inversión de muchos de los $100k.
