Recomendaciones de libros para entender las matemáticas en finanzas cuantitativas papeles?

Question

¿Alguien puede recomendar libros que explican las matemáticas utilizadas en finanzas cuantitativas de trabajos académicos?

Answer 1

Si usted necesita un cebador que cubre varios campos de las matemáticas, a continuación, Dan Stefanica del texto que va a hacer el trabajo. El texto cubre cálculo multivariable, multiplicadores de lagrange, black scholes PDF, griegos & de cobertura, el método de newton, el arranque, series de taylor, integración numérica, y el riesgo neutro de valoración. También incluye un apéndice matemático.

Si desea una introducción al análisis de riesgo completo con interpretaciones geométricas retirar ATillio Meucci del Riesgo y la Asignación de Activos.

Casco de Opciones, Futuros y Derivados es un clásico que incluye el cálculo estocástico y los temas en el título.

Aquí están los mejores estadística aplicada libros:

René Carmona "Análisis Estadístico de los Datos Financieros en S-Plus" cubre mucho terreno con ejemplos compatible con R. comienza con fundaciones y construye hacia modelos más complejos.

Si desea listo para aplicar soluciones Eric Zivot del "Modelado Financiero de la Serie de Tiempo con S-Plus" es enciclopédico en el rango de los temas tratados. Mientras que Carmona se centrará en diversas técnicas de modelado, Zivot cubrirá la optimización de cartera, análisis de factores, y muchos otros temas. Esto hace que para una gran referencia en lugar de una tapa a tapa de leer.

Si usted quiere centrarse en series de tiempo, específicamente con un aplicados doblado - Shumway y Stoffer del Análisis de Series de Tiempo y Aplicaciones también es grande. Las soluciones son compatibles con R.

Hay diversos teóricos de las estadísticas de los libros (Hamilton, Ruey Tsay) pero se asume que entender las matemáticas.

Answer 2

Tengo dudas de que va a encontrar un libro que cubre todo lo que necesita, pero aquí hay algunos que me vienen continuamente la espalda para siempre tengo algunas preguntas sobre las matemáticas.

• Análisis Financiero de la Serie de Tiempo por Ruey Tsay
• Una Introducción a la Alta Frecuencia de Finanzas por Dacorogna et al
• Probabilidad y Estadística por DeGroot y Schervish
• La Inferencia estadística, por Casella y Berger
• El Análisis econométrico por Greene
• Opciones, Futuros y Otros Derivados por el Casco
• Cálculo financiero: Una Introducción a los Derivados, la fijación de Precios por Baxter y Rennie
• Una Introducción a las Matemáticas de los Derivados Financieros por Salih Neftci

Un par de preguntas anteriores también tienen algunas buenas recomendaciones contenidas en sus respuestas. Ver aquí y aquí.

Answer 3

Si me preguntas por un solo libro como punto de partida probablemente me vaya para:

• Preguntas Frecuentes en Finanzas Cuantitativas por Paul Wilmott

Answer 4

Yo diría que para leer el Prof. Shreve bien conocido de dos volúmenes de libros de texto de Cálculo Estocástico para Finanzas I y II.

Answer 5

Todos los libros recomendados en posts anteriores son espléndidas :-) me gustaría añadir uno más a un libro para tiempo continuo de matemática financiera: El arbitraje de la Teoría en Tiempo Continuo por Tomas de Bjork.