Digamos que compro una opción de FX en DOM/FOR y el premio se recibe en, digamos, FOR, y mi moneda base es DOM.
¿Cuál es el delta de esta opción?
¿Es f′(s) donde f es la fórmula de precios y s es la tasa spot, o es la derivada de f(s)/s, es decir, el valor de la opción de fx en moneda nacional?
Un ejemplo concreto ayudará a comprender, con números reales.
Pero, necesitas tomar la derivada de lo que realmente te importa al final. Entonces, si f(s) es el valor presente del libro (lo que estás observando), entonces f′(s) es más correcto.
De lo contrario, cuando realizas coberturas, anulas la sensibilidad de la "cosa incorrecta".
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