Así que tengo una base de datos de todos los comunicados de ganancias de todas las acciones de EE. UU. hasta el milisegundo durante los últimos 10 años, y quiero hacer predicciones razonables sobre cuándo exactamente serán publicadas las próximas ganancias. ¿Alguna idea de cómo podría lograr esto? ¿Quizás algo con aprendizaje automático? ¡Cualquier ayuda es apreciada!
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Su pregunta desafortunadamente no es tan simple como parece. Probablemente sepas que puedes comprar esos calendarios, que están reemplazando progresivamente las "fechas de ganancias esperadas" por "fechas de ganancias anunciadas".
La principal dificultad proviene del contenido informativo de la fecha que no es la esperada. De hecho, si puedes predecir la fecha exacta y esta se desvía de la "fecha esperada" (la que podrías obtener de calendarios históricos, utilizando la "mejor herramienta de ML"), entonces ¡obtendrás información sobre el contenido del anuncio de ganancias!
De este artículo: Johnson, Travis L., and Eric C. So. "El tiempo lo dirá: Información en la programación de noticias programadas sobre ganancias." Journal of Financial and Quantitative Analysis 53, no. 6 (2018): 2431-2464.
Nuestros primeros tests muestran que las empresas con alto SCORE-R (es decir, "avanzadas") reportan posteriormente mejores noticias sobre ganancias que las empresas con bajo SCORE-R es decir, "retrasadas", en sus anuncios de ganancias. Específicamente, los avanzadas reportan un retorno sobre activos (ROA) estadística y económicamente mayor, un crecimiento en ROA en el mismo trimestre y sorpresas de ganancias basadas en analistas en comparación con las retrasadas. Juntos, estos resultados resaltan el poder predictivo de las revelaciones de programación para las noticias sobre ganancias de las empresas y así proporcionan evidencia sólida de que la programación de ganancias en sí misma es un evento informativo que comúnmente es observable semanas antes de las fechas reales de anuncio de las empresas.
Implica que no hay una respuesta correcta a tu pregunta
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por un lado si puedes predecir la próxima fecha de ganancias (sin otra información que los calendarios) entonces no tiene valor,
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por otro lado dado que no puedes predecir esta fecha, entonces tiene algún valor...
