¿Puedes compartir la intuición detrás del delta de un PUT down & in ATM siendo menor que el de un PUT plain vanilla ATM (generalmente alrededor de 0.3 en lugar de 0.5)?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Harish
Puntos
6
En el mejor de los casos, al producirse un movimiento a la baja, la barrera seguramente se romperá y por lo tanto el nuevo precio será el precio de venta. El precio antiguo es menor que el precio de venta. Así que no es obvio que sea inferior.
Será cierto si el movimiento en la probabilidad de que se rompa la barrera es lo suficientemente pequeño, lo cual es probablemente lo que decimos que sucederá, pero no es obvio que las otras explicaciones tengan esto en cuenta.
Una buena explicación debería ser sensible a cuándo se producen resultados opuestos
