Estoy investigando la transmisión de precios entre dos índices de inflación dentro del mismo sector pero en diferentes etapas de procesamiento. Por ejemplo, podría estar analizando la relación entre los precios de la leche cruda y los precios minoristas del queso. Mi objetivo es analizar y estimar la relación de desfase y transmisión de precios entre estas dos series utilizando un modelo de Retraso Distribuido Autorregresivo (ADL) y un modelo de Autorregresión Vectorial (VAR).
Mi flujo de trabajo actual involucra los siguientes pasos:
- Tomar el logaritmo natural de ambas series;
- Aplicar la descomposición Estacional-Tendencia usando LOESS (STL) para eliminar la estacionalidad;
- Diferenciar las series para lograr estacionariedad.
Sin embargo, me doy cuenta de que no he tenido en cuenta posibles quiebres estructurales en los datos. Mi pregunta es:
¿En qué etapa de mi flujo de trabajo debería realizar idealmente el análisis de quiebres estructurales?
¿Debería:
- Realizar pruebas de quiebres antes de cualquier transformación (es decir, en los datos crudos)?
- Realizar pruebas después de tomar el logaritmo pero antes de la descomposición STL?
- Realizar pruebas después de la descomposición STL pero antes de la diferenciación?
- ¿O debería realizar pruebas de quiebres después de lograr estacionariedad (es decir, después de la diferenciación)?
Dado mi objetivo de modelar la transmisión de precios utilizando modelos ADL y VAR, agradecería la orientación de la comunidad sobre cuándo realizar pruebas de quiebres para garantizar las estimaciones más precisas y confiables de la relación de desfase y dinámica de transmisión de precios.
