El constructor de un Calendario en QuantLib es:
ql.Schedule(fechaEfectiva, fechaTerminacion, plazo,
calendario, convencion, convencionFechaTerminacion, regla,
finDeMes, primeraFecha=Date(), penultimaFecha=Date()
)
De la forma en que lo has definido, básicamente estás estableciendo el rolleo en el día 30 y por eso tienes diferencia en esas 4 fechas:
misfechas = [
'2020-04-01',
'2020-06-30', '2020-09-30', '2020-12-31', '2021-03-31', '2021-06-30',
'2021-09-30', '2021-12-31', '2022-03-31', '2022-06-30', '2022-09-30',
]
calendario = ql.Schedule(
ql.Date('01-04-2020', '%d-%m-%Y'),
ql.Date('30-09-2022', '%d-%m-%Y'),
ql.Period("3m"),
ql.UnitedStates(),
ql.ModifiedFollowing,
ql.ModifiedFollowing,
ql.DateGeneration.Forward,
False,
ql.Date('30-06-2020', '%d-%m-%Y'))
pd.DataFrame({
"misfechas": misfechas,
"fechasQL": [dt.ISO() for dt in calendario]
}).style.apply(lambda row: ["background: red; color: white"]*2 if row[0] != row[1] else [""]*2, axis = 1)
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También, ten en cuenta que una de las fechas en tu lista no es hábil en el calendario de ql.UnitedStates, por lo que no puedes generar esas fechas con una convención de día hábil ajustado:
calendario = ql.UnitedStates()
[calendario.isBusinessDay(ql.Date(dt, '%Y-%m-%d')) for dt in misfechas]
[True, True, True, True, True, True, True, False, True, True, True]
Por lo que mi sugerencia sería:
- Cambiar las convenciones a No ajustado ya que deseas una fecha que no es hábil
- Cambiar finDeMes a True
- Cambiar la regla de generación de fechas a Hacia atrás
-
Quitar el parámetro primeraFecha ya que no tienes ningún fragmento (y en realidad estabas estableciendo la fecha de rolleo en el 30 con esto)
calendario = ql.Schedule(
ql.Date('01-04-2020', '%d-%m-%Y'),
ql.Date('30-09-2022', '%d-%m-%Y'),
ql.Period("3m"),
ql.UnitedStates(),
ql.Unadjusted,
ql.Unadjusted,
ql.DateGeneration.Backward,
True)
pd.DataFrame({
"misfechas": misfechas,
"fechasQL": [dt.ISO() for dt in calendario]
}).style.apply(lambda row: ["background: red"]2 if row[0] != row[1] else [""]2, axis = 1)
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Editar después de los comentarios: Como Dimitri señaló muy bien, no hay un solo calendario de "USD Holiday" y lo que tienes son varias combinaciones de feriados estadounidenses utilizados por diferentes mercados/clases de activos/bolsas.
En QuantLib, puedes especificar algunas de estas. Por ejemplo, esa fecha en cuestión (31-12-2021) será tratada de manera diferente en las alternativas:
mifecha = ql.Date(31,12,2021)
calendario = ql.UnitedStates()
alts = ['FederalReserve', 'GovernmentBond', 'LiborImpact', 'NERC', 'NYSE', 'Settlement']
for alt in alts:
micarlos = eval(f'ql.UnitedStates(ql.UnitedStates.{alt})')
print(alt, micarlos.isBusinessDay(mifecha))
FederalReserve True
GovernmentBond True
LiborImpact False
NERC True
NYSE True
Settlement False
También un punto muy acertado sobre los calendarios "generados por junior" y lo he visto algunas veces. Algunos calendarios, ya sea para bonos o derivados, simplemente no pueden generarse por reglas de convención de mercado, y en casos extremos tal vez simplemente tengas que insertarlos manualmente. En QuantLib, puedes hacerlo así:
calendario = ql.Schedule([ql.Date(dt, '%Y-%m-%d') for dt in misfechas])
print([*calendario])
