¿Cuáles son las ventajas/desventajas de crear estrategias cuantitativas usando impulso transversal frente a impulso de series temporales?
Desde mi perspectiva, el impulso de series temporales es un mejor indicador de aumento/disminución continuos ya que indica el rendimiento absoluto de la acción.
Sin embargo, al mismo tiempo, tal vez el impulso transversal sea mejor porque si una acción está superando/rendimiento por debajo de acciones similares en el mercado, entonces creo que sería más fuertemente impulsada por el mercado para continuar en la misma dirección debido a su singularidad. En otras palabras, si tiene un mejor rendimiento RELATIVAMENTE a otras acciones, entonces el mercado se dará más cuenta de eso de manera más fuerte.
Además, ¿es la rentabilidad de ambas formas de impulso sujeta a factores como solicitudes de redención, deriva post-anuncio de ganancias, efecto de manada, etc.?
Acabo de aprender sobre esto, así que ¡disculpen si mi pregunta no tiene sentido, gracias!
