Hay muchos mensajes sobre diferentes formas de implementar libros de órdenes limitadas, aunque nunca veo ninguna discusión sobre cómo rastrear de manera eficiente la posición de una orden específica en la cola. Si quiero hacer preguntas como:
- ¿En qué posición está la orden x en la cola y?
- ¿Cuánto volumen hay delante y detrás de la orden x en la cola y?
La única forma que se me ocurre de hacer esto es actualizar cada orden en la cola con valores de seguimiento cada vez que ocurra una adición/modificación/cancelación. Pero esto implicaría iterar toda la cola cada vez. ¿Hay una forma mejor?