Calculando la relación de victorias

Question

Quiero cuantificar el rendimiento de un trader y, como veo en los libros, hay una medida de rendimiento llamada ratio de ganancia para esto.
En un libro, se define como:

La tasa de ganancia explica qué parte de las operaciones, días de negociación o meses de negociación terminaron con beneficios.
Ratio de Ganancia = # Períodos de Negociación | Ganancia>0 / # Total de Períodos de Negociación

Pensemos en un trader diario. Ella cierra el día en punto muerto. Entonces, para definir el ratio de ganancia para ella, ¿debo calcular el rendimiento operación por operación, verdad? Porque ella siempre está en punto muerto al final de los días (mi período es de 1 día). ¿Es razonable definir el ratio de ganancia para ella de la siguiente manera?

Ratio de Ganancia = # Operaciones | Ganancia>0 / # Total de Operaciones

Si es así, entonces quiero aclarar cómo debo contar las operaciones ganadoras y perdedoras. Supongamos que ella realizó las siguientes operaciones:

• Operación 1 - compró 10 acciones a €3
• Operación 2 - compró 10 acciones a €4
• Operación 3 - vendió 3 de 20 acciones a €2
• Operación 4 - vendió 5 de 17 acciones a €1
• Operación 5 - vendió 2 de 12 acciones a €4
• Operación 6 - vendió 12 acciones a €3.6

¿Debería considerar tanto la compra como la venta como operaciones separadas? ¿Quiero decir, ¿hay 6 operaciones aquí? ¿O solo las operaciones de venta deberían considerarse como operaciones?

En mi opinión, la Operación 1 y la Operación 2 no son operaciones, ¿es correcto? Si es así, ¿cómo debería etiquetar estas operaciones como "Operación Ganadora" o "Operación Perdedora"?

Answer 1

La tasa de éxito se calcula normalmente 'por operación' en lugar de 'por período'.

"¿Es correcto que haya 6 operaciones aquí?" - Parece que tu operador ficticio compró 20 acciones y vendió 22. Supongo que es un error tipográfico y, de ser así, diría que tienes o bien una operación (el neto de todas las compras y ventas) o dos operaciones (ya que hay dos ejecuciones de compras). ¿Está la estrategia acumulando posiciones? ¿promediando hacia abajo? ¿Obteniendo llenados parciales? Eso debería afectar cómo piensas en el número de operaciones.

Answer 2

La tasa de ganancia puede ser engañosa. Ajusté mi estrategia la semana pasada para asegurar las ganancias, y lo logré cerrando y volviendo a entrar en la operación inmediatamente. Por lo tanto, a lo largo de esta tendencia de 6 barras, tuve 3/3 operaciones ganadoras y ninguna pérdida. Solo hice otra operación (con pérdida) ese día. Entonces mi tasa de ganancia fue de 3/4 = 0.75, pero realmente mi tasa de ganancia fue de 0.5 porque en realidad las 3/3 operaciones eran una sola, pero seguía entrando y saliendo. Debes considerar la cantidad promedio que ganas, versus tu riesgo promedio (tamaño del stoploss expresado en dinero), junto con la tasa de ganancia. Si estás arriesgando mucho para ganar muy poco, y tienes una tasa de ganancia < 0.5 ... algo está mal. Porque estás corriendo un gran riesgo (50/50) con mucho dinero, para obtener solo un pequeño retorno.