¿Qué tan rápido se regenera el mercado de divisas?

Question

Estoy realizando algunas estadísticas para evaluar la rentabilidad del mercado de Forex.

Primero defino lo que llamo "regeneración del mercado".

Por ejemplo, el siguiente libro de órdenes ficticio de EURUSD:

PREGUNTAR:
20M 1.10010
8M 1.10005
2M 1.10002

OFERTAR:
1M 1.99999
9M 1.99995
15M 1.99990

Spread para 10M: 0.00010

Si abro una posición DE COMPRA de 10 millones, el libro de órdenes será el siguiente:

PREGUNTAR:
20M 1.10010

OFERTAR:
1M 1.99999
9M 1.99995
15M 1.99990

Spread para 10M: 0.00015

Llamo al mercado "regenerado", cuando nuevamente hay un spread de 0.00010 para una posición de 10M.

El spread de 0.00010 es ficticio, no sé cuál es el spread promedio para posiciones de 10M.

Entonces, justo después de abrir una posición, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar un trader antes de que vuelva a haber el spread promedio para una posición de 10M?

Sé que es difícil dar una respuesta precisa, pero me gustaría tener una aproximación o un promedio.

Answer 1

Comencemos con un par de errores en tu pregunta:

• no puedes tener la mejor oferta en 1.99999 y la mejor oferta en 1.100002. Supongo que quisiste decir 1.09999
• como se mencionó en los comentarios, no hay un libro de órdenes centralizado en FX. Puedes agruparlos pero cuidado con la liquidez espejismo (órdenes iguales en varios libros de órdenes)
• algunos libros de órdenes tienen diferentes tamaños mínimos de tick. los principales en eurusd cotizan en 0.5 pips, por lo que no podrías encontrar ningún precio como 1.10001, será 1.10005 o 1.10000.
• en FX es más fácil (y la mejor práctica) hablar en pips (10-4 para EURUSD). En tu libro de órdenes, el spread en el tope del libro es de 0.3 pips. Pero el spread para 10M es de 0.9 pips.

Para responder a tu pregunta específica, la velocidad de reabastecimiento es muy volátil y con un alto nivel de estacionalidad, especialmente durante el día; por lo que es difícil darte una respuesta específica.