Estaba ajustando los Retornos Diarios del NIFTY 50 (Para ser más precisos, en este caso los Retornos se refieren al Logaritmo de 1+Retornos en lugar del Logaritmo de los Retornos, ya que el Logaritmo no se puede tomar de valores negativos, que sí pueden ser los retornos) desde 2013-2023 a la Distribución Laplace Asimétrica y encontré que la mejor adaptación a la Distribución Empírica es la ALD con estos parámetros:
Ubicación (µ) = 0.13%, Escala (b) = 0.74% y Parámetro de Asimetría (k) = 1.0565.
Me preguntaba si la ALD con estos parámetros tiene Varianza Finita o Varianza Infinita, ya que el artículo de Wiki sobre la Distribución Log-Laplace sugiere que, dependiendo de los parámetros, la Distribución Log-Laplace puede tener varianza infinita o finita.
Leí el paper vinculado en el artículo que hace referencia a este tema, pero parece que no logro entender lo que el paper sugiere. Aquí hay un enlace al paper (Kozubowski y Podgorsky: Un Modelo de Crecimiento de Tasa de Log Laplace, Científico Matemático, vol. 28, 2003) en caso de estar interesado.
Gracias por toda tu ayuda,
Anon9001.
