Valoración de la Programación de Amortización Personalizada Libor IRS con QuantLib

Question

Logré hacer el bootstrap de las curvas de swap de OIS y Libor 3M, y ahora me gustaría valorar algunos IRS simples de Libor 3M - Fix con QuantLib (en Python). Mi problema es que algunos de los instrumentos que tengo que valorar tienen una estructura de amortización personalizada. ¿Hay algún ejemplo sobre cómo valorar un swap con un calendario de amortización personalizado?

Answer 1

Para valorar un Swap con amortizaciones, puedes alimentar un vector (lista en python) con los nominales.

calendar = ql.TARGET()
start = ql.Date(17,6,2019)
maturity = calendar.advance(start, ql.Period('2y'))

fixedSchedule = ql.MakeSchedule(start, maturity, ql.Period('1Y'))
fixedLeg = ql.FixedRateLeg(fixedSchedule, ql.Actual360(), [100, 50], [0.01])

floatSchedule = ql.MakeSchedule(start, maturity, ql.Period('6M'))
floatLeg = ql.IborLeg([100, 100, 50, 50], floatSchedule, ql.Euribor6M(), ql.Actual360())

swap = ql.Swap(fixedLeg, floatLeg)