Correlaciones promedio de rendimientos de acciones

Question

Digamos que tenía un grupo de empresas (específicamente de los países de América Latina). La tarea consistía en calcular el 'coeficiente de correlación entre los rendimientos de cualquier 2 empresas seleccionadas de "diferentes países y diferentes sectores" en la región de América Latina. En lugar de simplemente calcular ese coeficiente, hay 4 variaciones de la tarea que me gustaría hacer:

1. mismo país y mismo sector
2. mismo país y diferente sector
3. diferente país y mismo sector
4. diferente país y diferente sector

¿Cómo lo harías?
He comenzado reuniendo información sobre los precios de las acciones de ciertas empresas y luego he creado una matriz con las correlaciones de los rendimientos de los precios de las acciones de cada par, luego, a partir de ahí, para obtener categorías específicas necesito elegir los pares de empresas correctos y luego promediar esos coeficientes.

Answer 1

Supongo que habrá "4 variaciones" en tu matriz de correlación entonces, e incluso dentro de cada una de estas variaciones, hay diferentes versiones. Por ejemplo, en el caso (1.), podría haber Brasil-Industrial y Argentina-Financiero (y las empresas que existen dentro de ese país-sector).

Antes que nada, crearía un dataframe que contenga los IDs de todas las empresas para las siguientes 4 variaciones.

1. Mismo País Mismo Sector - Realizaría un group-by utilizando el país y sectores para filtrar todas las diferentes combinaciones con el mismo país y sectores y calcular sus matrices de correlación.
2. Mismo País Dif Sector - Solo un group-by utilizando el país y calculando las matrices de correlación (obviamente habrá empresas que tengan el mismo sector en este caso, pero si quieres un grupo con todos los sectores diferentes habrá "infinitas" combinaciones de grupos con diferentes tamaños).
3. Dif País Mismo Sector - Solo un group-by utilizando el sector y calculando las matrices de correlación con las mismas desventajas que en (2.).
4. Dif País Dif Sector - Supongo que esto es solo la matriz que has calculado arriba.

No creo que esta sea la mejor respuesta, pero espero que inicie la discusión y te dé algunas ideas.