He escuchado que hay una regla llamada Semáforo de Tráfico de Basilea que se utiliza para realizar pruebas retrospectivas de los números VaR.
Sin embargo, no pude encontrar exactamente qué regulación de Basilea requiere eso, aunque en general estoy familiarizado con esta regla.
¿Podrías ayudarme con alguna referencia sobre exactamente qué regla introdujo por primera vez el Semáforo de Tráfico para las pruebas retrospectivas de VaR?
Gracias por tu tiempo.
Según esta referencia:
El enfoque de prueba retrospectiva del Comité de Basilea (Comité de Basilea para la supervisión bancaria, 1996), a menudo llamado enfoque de "semáforo", divide el número de excepciones que un modelo reporta en zonas verde, amarilla y roja basadas en un equilibrio entre el error tipo I y el error tipo II asumiendo que la probabilidad de observar una excepción sigue una distribución binomial. Un modelo en la zona verde es aceptable para los supervisores, mientras que un modelo en las otras dos zonas resulta en sanciones impuestas al banco. La primera medida de desempeño utilizada en este documento es la prueba retrospectiva regulatoria prescrita por el Comité de Basilea (Comité de Basilea para la supervisión bancaria, 1996).
La estructura de penalización para la prueba retrospectiva regulatoria es la siguiente: $$P_t = \begin{cases} > 0 & \text{si } N \leq 4 \text{ zona verde} \\ > 0.4 \text{ a } 0.85 & \text{si } 5 \leq N \leq 9 \text{ zona amarilla} \\ > 1 & \text{si } N > 10 \text{ zona roja} \end{cases}$$
donde N se refiere al número de excepciones de VaR del 99% en un marco de tiempo de 250 días de operación.
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