Encuentra el módulo adecuado para la valoración de swaps CDI DI BRL en Quantlib.

Question

Estoy tratando de encontrar una forma de calcular los swaps de CDI en BRL con Quantlib pero hasta ahora no he encontrado ninguna solución, por lo que me preguntaba si alguien ha tenido este problema:

1. No veo ninguna solución en Quantlib. He probado varias formas

• crear una curva OIS en Quantlib utilizando los puntos de swap de OIS de los Futuros FRA usando el OISRateHelper
• Utilicé los factores de descuento reales (que puedo encontrar en BBG), creé una curva y una estructura de rendimiento

Siempre obtengo el mismo resultado. Intenté crear un ZCS (Swap de cupón cero) y descontar en las curvas que creé pero siempre estoy completamente fuera. Supongo que es debido a la forma en que se componen los Futuros de DI, Quantlib realmente no tiene un método para esto (que yo sepa). Estoy dispuesto a compartir mi código si es necesario, pero me gustaría escuchar sus opiniones al respecto o si tienen un ejemplo de precios de DI a través de Quantlib (ya he buscado en todas partes, sin éxito)

2. Intenté encontrar alternativas en línea y encontré ORE, que tiene algo que vale la pena revisar - https://www.opensourcerisk.org/docs/qle/class_quant_ext_1_1_b_r_l_cdi_swap.html. Pero el problema es que cuando lo instalé (pip install open-source-risk-engine) no pude encontrar esta funcionalidad al importar el módulo, así que estoy un poco perdido aquí

¿Alguna idea?

Gracias de antemano,

Answer 1

Me gustaría empezar diciendo que no he trabajado previamente con ORE. Sin embargo, siguiendo los enlaces a Python desde este enlace puedo ver que no hay ninguno para ese activo específico al que te refieres, es decir, no se puede llamar a esa definición de instrumento desde Python y por lo tanto deberías usar c++ (si alguien está más familiarizado con ORE, por favor corríjame si estoy equivocado). Mi mejor apuesta si te gustaría tenerlo en Python sería crear un problema en su repositorio.