Existe abundante literatura sobre la fijación de precios de derivados de tasas de interés, pero es difícil encontrar información sobre la ciencia y los métodos detrás del Análisis de Atribución de Ganancias práctico (PnL explain) en carteras de renta fija, o carteras en cualquier clase de activo en general.
¿Hay algún libro completo que aborde este tema?
Sí. Recomiendo: Fixed Income Portfolio Analytics de David Jamieson Bolder (ex-BIS); echa un vistazo a la Parte III en particular pero todo el libro es interesante, útil y está muy bien escrito en mi opinión.
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