A mi entender, todavía es bastante común que los creadores de mercado de opciones vainilla utilicen los griegos de Black-Scholes. Mi preocupación con esto se expresa mejor por Pat Hagan en el documento original del modelo SABR:
" Dado que se están utilizando diferentes modelos para diferentes precios de ejercicio, no está claro que los riesgos delta y vega calculados en un precio de ejercicio sean consistentes con los mismos riesgos calculados en otros precios de ejercicio"
Además, parece teóricamente absurdo derivar las exposiciones al riesgo de volatilidad o la correlación de la volatilidad del spot (volga y vanna) de un modelo que no dice nada al respecto.
Dado que tenemos alternativas que tienen en cuenta los problemas de Black-Scholes (escoja un modelo de volatilidad estocástica), ¿por qué alguien se relegaría a las inconsistencias teóricas involucradas en el uso de los griegos de Black-Scholes?